体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル


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EXCEL操作で金利スワップ、キャップ/フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションのプライシングを体感!!、CD-ROM付き(Microsoft Excel 97-2004 Workbook形式)

◆金利スワップからキャップ/フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションにわたるさまざまな金利デリバティブの評価方法を根底から理解することができます。
◆読者自身が付属CD-ROMに収録されたEXCELを操作することによって、ハル・ホワイト・モデルを使ってどのように金利デリバティブの価格を導き出すかを体感することができます。
◆世界金融危機後、実務ではディスカウントファクターとして、スワップ取引の変動金利側の指標金利(LIBOR)とは別に銀行間の翌日物金利を指標とするスワップ(OIS)のレートを使用するようになったこと(マルチカーブ)に完全対応しています。
◆マイナス金利はもちろんのこと、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応し、実践的な内容を幅広く学べるようになっています。

ジョン・ハル教授推薦!
「今回の中村尚介氏の書籍は、付属のEXCELワークシートとあわせ、われわれのオリジナルモデルと、それが金融危機後の環境にどのように拡張できるかを解説している、誠に有用な内容となっている。金利デリバティブのプライシングやヘッジに携わるすべての人にとって、価値の高い書物であろう。」